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最後更新日期:2022年09月16日

美股趨勢較其他市場明顯,因此趨勢交易一直是在投資領域中備受關注的投資風格,其概念『順勢而為』非常容易讓投資人理解。趨勢交易中最重要的是順勢交易,一旦股價行情展開,我們的耐心非常的重要,要能 hold 得住,避免過早的獲利了結,需留有空間讓股價證明自己能漲到多高;反之,一旦趨勢向下反轉,與我們的預期相悖,也需當機立斷進行停損。簡而言之,趨勢交易的一大口訣為:“當我們對的時候獲利要大、當我們錯的時候虧損要小。

然而,口訣有了,實際上要如何操作?該怎麼進場?如何讓獲利持續累積?又如何控制虧損?交易的執行面往往是最大多數投資人最難過的坎。今天我們就以Growin推出的 AI 個股探勘中的“趨勢力道“,輔助投資人解決難題!

美股趨勢要發生了嗎?趨勢力道分數幫你一眼判別

美股趨勢相比於其他市場更為兇猛,但趨勢常常只發生在 20% 左右的時間,剩下 80% 的時間股價處於盤整、來來回回。進場過早,資金卡在那降低了資本運用的效率;進場過晚,要面臨的則是趨勢終結的大波動。更別說每一檔股票的股性不同,趨勢要發生的起手式也不盡相同。舉例如下圖 TSLA 在 2021/01-2022/09 期間:

美股趨勢
圖一、TSLA 在2021/01-2022/09期間股價圖

TSLA 在 21 個月中,僅在2021年8月至11月有大趨勢發生,為期3個月,股價漲幅超過 86%!但剩下的 18 個月股價僅來回盤整。更可以發現,即便投資人參與到了其中的多頭趨勢,若不懂得在趨勢轉為空頭前出場,兩年的時間換得一場空,股價打回原型跌回兩年前的價格。

要掌握好趨勢的進出場,須謹記順勢交易的核心精神,更有許多策略及交易技巧,比如:趨勢交易(I) – Anchor,講述如何增加進場的勝率,或是趨勢交易(II) -出場的藝術,講述如何分批出場的技巧。然而,除了基本技術的精進,時至今日我們應該要有更好的工具來輔助我們做投資交易。

隨著演算法、AI 的進步,Growin 在 AI 個股探勘服務中開發出了“趨勢力道”分數指標,為投資人將每一檔股票針對近期與近期預期的趨勢做了評分,趨勢力道分數以 1 分到 5 分代表股價中長期的走勢強度與力道,分數越高(低)代表個股處於較強勁的多頭(空頭)趨勢,而中間的3分則代表處於趨勢模糊的盤整狀態。


圖二、左圖為美股標的在1分之示意圖,代表強勢空頭趨勢;右圖為股價美股標的在5分之示意圖,代表強勢多頭趨勢。

有了每一檔股票的趨勢力道分數,讓我們一眼可以快速判別每一檔股票趨勢發生時的階段,並且搭配平台內提供的歷史數據測試功能,可以清楚了解我們感興趣的股票在某一個趨勢階段可能的勝率以及上漲幅度。

趨勢力道分數背後參考之重要指標

趨勢力道的評分考慮多種技術指標的數值,透過機器學習演算法學習而來。其中給 AI 學習的因子如均線、ATR、波動率等,並且搭配團隊自行開發的 Power Squeeze 及 Surfing Trend 兩大動能指標,統整編制而成。以下簡介團隊自行開發之指標(均可在Growin平台內看到相關資訊):

  • Power Squeeze:團隊由國外著名交易員John Carter所著 Mastering the Trade 書中 Squeeze 的概念改良,發展出 Power Squeeze 指標,用來偵測股價的能量累積,通常能量的累積越高代表股價後續可能會有較大的趨勢產生。
    圖三中Squeeze 指標累積的能量大小,由大而小分別為紅色>粉色>橘色,而一般灰色則代表無能量累積之現象。Power Squeeze 指標可以放在不同週期(Timeframe) 上來看,如圖中上半部為在日線上顯示、下半部為在週線上顯示。
美股趨勢
圖三、Squeeze 指標
  • Surfing Trend:此指標用來幫助投資人判斷趨勢展開時的方向以及趨勢的延續性。判讀上非常簡單,當顯示為綠色時,表示有較高的機率上漲的趨勢將持續;反之,當顯示的顏色為紅色時,表示有較高的機率為下降的趨勢。若投資人做多,需注意由綠轉紅,代表上漲趨勢的終結;若投資人做空,須注意由紅轉綠,代表下降趨勢或終結。
    圖四中Surfing Trend指標綠色代表漲勢的延續,反之紅色代表跌勢的延續。而多空的轉換時機可以透過觀察由紅轉綠(空頭轉多頭)或是由綠轉紅(多頭轉空頭)。
美股趨勢
圖四、Surfing Trend

TSLA 趨勢力道分數

2020 及 2021 年屬於美股趨勢的大多頭,TSLA 經歷了兩年的大幅攀升,2022年股價自高點回落盤整,逐步在累積量能中,近期股價走穩,趨勢力道分數轉為5分,呈現多頭態勢。

美股趨勢
圖五、TSLA 趨勢力道分析

除了可以看出 TSLA 趨勢目前偏多頭,從過往統計數據顯示,趨勢分數處於 5 分的次數共有 59 次,獲利機率為 52.54% ,平均期間報酬更是高達 15.72%。根據數據可以很明顯知道,目前正處於TSLA 的多頭趨勢中,可獲利機會較高。

TSLA 歷史數據透露的高報酬區間

在Growin個股探勘平台上,我們可以透過過往15年的歷史數據先了解自己感興趣的股票哪時可能是參與未來多頭趨勢的時機。平台內提供了歷史回溯測試如下,在趨勢力道的頁面會將過往趨勢力道分數1~5分的期間報酬率進行統計運算:

圖六、過去 12 年回測數據顯示TSLA 在趨勢力道評分為 5 分時有不錯的投資機會。

如上圖,透過歷史數據,我們可以清楚看出 TSLA 在趨勢力道為 4 分、5 分時順勢交易有較突出的投資報酬,特別是在 5 分時平均 22 天內可以上漲 15.72%,儘管上漲比率僅為 53%,但上漲的情況下能創造 32.49% 的報酬,下跌時僅為 -2.83%,非常符合趨勢交易的口訣:獲勝機率不用高,但當我們對的時候獲利要大、當我們錯的時候虧損要小。

透過Growin網站上視覺化的圖表呈現如下,我們更可看出 2019 年至今,TSLA趨勢評分為 5 分的時間共有6次,其中3次抓到了大趨勢的上漲,3 次為小賺小賠。這再次提醒我們趨勢交易必須嚴格恪守紀律,如果我們能遵守趨勢力道在 5 分時進場,低於 5 分時出場,我們可以在趨勢對的時候大賺,趨勢錯的時候紀律性的停損。

美股趨勢
圖七、近兩年TSLA視覺畫圖表,趨勢力道為5分的情況為綠色的區間。

也因此即便 TSLA 目前的趨勢多頭,趨勢力道分數為 5 分,我們可以透過分析知道,我們可以密切注意現在的市場變化,以及未來分數變化的時間點,作為我們的進出場時機!

美股趨勢

美股趨勢在哪?多頭趨勢的標的有哪些?

2022 年已到第三季底,S&P500 累計下跌 16.5%,接下來美股趨勢會如何?多頭趨勢會在哪展開呢?按照股票 11 個板塊區分,我們可以觀察現在趨勢力道平均分數較好的板塊為何,也代表目前市場資金的流向偏好:

股票板塊趨勢力道平均分數超過3分
原物料2.13
通訊服務1.79
循環消費2.2
民生消費2.49
能源3.54v
金融2.3
醫療2.41
工業2.64
房地產1.89
科技2.14
公用事業3.66v
表一、2022/9/8 股票板塊趨勢力道分數


如上表一,可以發現能源及公用事業兩版塊是目前股票趨勢分數較好的兩個。也因此,實務上當我們的投資組合內沒有隸屬這兩板塊的股票時,我們就可以從中尋找投資機會,除了可以分散投資風險,更可以順勢而為,投資資金聚集的強勢個股。以下我們從兩個板塊隨機挑選兩檔標的如下,來看看他們的趨勢表現:(!!! 請注意,隨機挑選的標的非投資建議,僅作為舉例達到說明之意)

多頭趨勢標的能源板塊: 西方石油(代號: OXY)

西方石油是美國第四大石油和天然氣公司,近期更為股神巴菲特大舉加碼之股票。如下圖AI近期評價趨勢力道分數為 5 分。我們也可以透過歷史回測看出在5 分時,平均上漲為 9.49%、平均下跌為 -1.48%,擁有優異的賺賠比例。

美股趨勢
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美股趨勢

多頭趨勢標的公用事業:DTE能源(代號:DTE)

DTE 是一間多元的能源公司,橋水基金近三季建倉、並且逐步加碼。如下圖AI近期評價趨勢力道分數為5分。我們也可以透過歷史回測看出在5分時,平均上漲為4.69%、平均下跌為 -0.74%,也擁有優異的賺賠比例。

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想知道更多擁有較高的 AI 趨勢力道評分的標的嗎?或是想知道自己感興趣的股票何時趨勢由空轉多嗎?歡迎免費試用 Growin個股探勘,讓 AI 以及數據輔助您做更有效率的投資決策!

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作者:hsheng| 數據來源:Growin 量化團隊

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