本篇介紹投資基本的指標與觀念，你記得 CAPM 公式嗎？知道系統性風險與非系統性風險對投資市場的影響嗎？投資前，透過了解一些重要的量化指標，可以輔助你在篩選投資標的、檢驗成效時更加順利，避免買到與自己風險承受標準不一的標的。
Black-Litterman 模型介紹
著名的 Markowitz 模型利用資產的預期收益及風險來配置最佳化投資組合，但在實務上的應用卻有 (1) 配置過於集中（Black and Litterman (1992)）、(2) 對輸入參數過於敏感（Best and Grauer (1991)）及 (3) 估計參數誤差過大（Michaud (1989)）等問題，使得該模型在市場上並未得到青睞。
每年6%還不夠？將資產靈活的配置，獲取更誘人的報酬！
武林高手對決，需要的是千變萬化的招式，並且招招洞燭先機，要如何建立更靈活的投資組合以因應不同的市場變化呢？本篇將介紹在量化領域中非常有名的理論 – Black Litterman 模型，並用其來打造資產配置策略。