本篇圖文將帶你認識基本的投資指標與觀念,知道系統性風險與非系統性風險對投資市場的影響,幫你在投資前了解重要的量化指標,讓你在投資時可以更加順利,避免與自己風險承受標準不一的標的。

美股投資 / 資產配置 / 投資策略
本篇圖文將帶你認識基本的投資指標與觀念,知道系統性風險與非系統性風險對投資市場的影響,幫你在投資前了解重要的量化指標,讓你在投資時可以更加順利,避免與自己風險承受標準不一的標的。
本篇介紹投資基本的指標與觀念,你記得 CAPM 公式嗎?知道系統性風險與非系統性風險對投資市場的影響嗎?投資前,透過了解一些重要的量化指標,可以輔助你在篩選投資標的、檢驗成效時更加順利,避免買到與自己風險承受標準不一的標的。
夏普指標就包含了兩者:「風險」與「報酬率」,讓投資人不再被投資報酬率華麗的外表矇騙,而更能綜觀全面! 接下來,讓我們用輕鬆的圖文方式來了解夏普指標吧!
著名的 Markowitz 模型利用資產的預期收益及風險來配置最佳化投資組合,但在實務上的應用卻有 (1) 配置過於集中(Black and Litterman (1992))、(2) 對輸入參數過於敏感(Best and Grauer (1991))及 (3) 估計參數誤差過大(Michaud (1989))等問題,使得該模型在市場上並未得到青睞。